INTRODUCING
Robert Engle, Professor Emeritus für Finanzwirtschaft der New York University Stern School of Business (NYU Stern), erhielt 2003 den Nobelpreis für Wirtschaft für seine Forschungen zum Konzept der autoregressiven abhängigen Heteroskedastizität. Er entwickelte diese Methode für die statistische Modellierung von zeitveränderlicher Volatilität und wies nach, dass diese Techniken die Eigenschaften verschiedener zeitlicher Serien akkurat erfassen können.
Er erhielt den Preis gemeinsam mit Clive W.J. Granger von der University of California, San Diego.
Aktuell ist Robert Engle der Co-Direktor des Instituts für Volatilität und Risiko an der NYU Stern. In dieser Position hat er verschiedene Forschungsinstrumente entwickelt, die Risiken in der globalen Wirtschaft nachverfolgen und sie in Folge auf der V-LAB Website öffentlich zugänglich machen.
